Volatilitet

Inden for finansiering er volatility (normalt angivet med σ) graden af varians i handelsprisen over en given periode, normalt mål med standardafvigelsen af logaritmisk afkast.

Volatility Index (VIX) for Chicago Board Options Exchange 1985-2012.

Historisk volatilitet måler en tidsperiode i tidligere markedspriser. Underliggende volatilitet ser frem i tiden, og er afledt fra markedsprisen på en markedshandlet derivativ (særligt optioner).

Det er alment kendt, at forskellige typer aktiver kan opleve perioder med høj eller lav volatilitet, hvilket betyder at prisen i nogle periode går hurtigt op og ned, mens de i andre periode er meget stabile.[1] I valutamarkeder varierer priserne typisk ensartet over en dag eller en uge.[2][3]

Referencer
  1. "Taking Advantage Of Volatility Spikes With Credit Spreads".
  2. Müller, Ulrich A.; Dacorogna, Michel M.; Olsen, Richard B.; Pictet, Olivier V.; Schwarz, Matthias; Morgenegg, Claude (1990-12-01). "Statistical study of foreign exchange rates, empirical evidence of a price change scaling law, and intraday analysis". Journal of Banking & Finance (engelsk). 14 (6): 1189-1208. doi:10.1016/0378-4266(90)90009-Q. ISSN 0378-4266.
  3. Petrov, Vladimir; Golub, Anton; Olsen, Richard (juni 2019). "Instantaneous Volatility Seasonality of High-Frequency Markets in Directional-Change Intrinsic Time". Journal of Risk and Financial Management (engelsk). 12 (2): 54. doi:10.3390/jrfm12020054.
ØkonomiSpire
Denne artikel om økonomi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.